| 펀드형태 | 주식파생형 |
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| 최초설정일 | 2013년 04월 22일 |
| 투자대상 | 주식편입비율 : 60%이상, 채권편입비율 : 40%이하, 현금편입비율 : 40%이하 |
| 저축방법 | 임의식 + 적립식 |
| 환매수수료 | 없음 |
| 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 |
| 펀드보수 | 총 연 1.10500%(판매:0.50000%, 운용:0.56000%, 기타:0.04500%) |
| 매수기준 |
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| 환매기준 |
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| 환매상세안내 |
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| 투자목적 | 이 투자신탁은 증권시장에 대한 위험선호도가 높은 투자자를 위한 상품으로서 주식 및 주식관련장내파생상품을 주된 투자대상으로 하여 증권시장의 상승에 따른 자본이익의 극대화 및 시장상승 대비 초과수익 획득의 추구를 투자목적으로 하며 특히 다음과 같은 투자목적으로 운용됩니다. 주식관련장내파생상품을 이용하여 레버리지(Leverage; 지렛대)효과를 일으켜 증권시장에 대한 위험노출수준을 투자신탁 순자산총액의 2 배 수준으로 유지함으로써 KOSPI 200 지수의 일일등락률의 2 배 수준의 수익률에 연동하는 코스피 200 레버리지 지수를 추종합니다. |
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| 투자전략 | 가. 투자전략 및 위험관리 (1) 주식 및 주식관련장내파생상품 투자전략 (신탁재산의 60% 이상) ◈ 기본투자전략 - 주식과 주식관련장내파생상품을 이용하여 KOSPI200지수의 일일등락률의 2배 수준의 수익을 추구하는 것을 전략의 기본으로 합니다. - 주식관련 장내파생상품매매에 따른 위험평가액을 순자산총액의 100%이하로 하되, 주식과의 투자비율을 조절하여 투자신탁의 위험평가액을 순자산총액의 200% 수준으로 유지하여 KOSPI200지수의 일일등락률의 2배 수준 수익을 추구합니다. ◈ 포트폴리오 구성전략 - 현물(주식, 레버리지 펀드 및 레버리지 ETF 등) 포트폴리오 구축 KOSPI 200 인덱스와의 상관계수를 바탕으로 투자종목을 선정하여 주식현물 바스켓 구성 KOSPI 200 인덱스 일일 등락률의 일정 배수 수준 수익률을 추구하는 레버리지 펀드 및 레버리지 ETF 에 일부 투자 - 주식관련장내파생상품 투자 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액 (투자신탁 순자산총액)의 100 분의 100 의 범위 이내에서 투자 - 전체 포트폴리오 구축 KOSPI 200 지수, 현물 Basket, 레버리지 펀드 및 레버리지 ETF, 주식관련장내파생상품의 가격수준을 고려하여 현물 포트폴리오 (주식, 레버리지 펀드 및 레버리지 ETF)와 주식관련장내파생상품(KOSPI200 지수선물 등) 포트폴리오의 위험노출수준을 매일 투자신탁 순자산총액의 2 배 수준이 되도록 포트폴리오를 구성하여 KOSPI 200 지수 일일등락률의 2 배 수준의 손익을 추종하도록 운용 (2) 위험관리 - 비교지수(벤치마크)와의 추적오차를 통제하는 Risk 관리 방법: ㆍ KOSPI200 지수 일일등락률의 2 배 수준의 수익률을 추구하기 위해 주식현물 Basket 과 장내 파생상품(KOSPI 200 지수선물 등)을 사용하며, KOSPI200 지수 선물가격과 KOSPI200 지수의 가격차이로 인한 추적오차가 발생할 수 있습니다. ㆍ NH-CA 자산운용의 내부 시스템을 이용하여 추적오차를 점검하여 추적오차를 최소화 할 수 있도록 운용할 계획입니다. (그러나, 이러한 계획이 추적오차의 완전한 제거를 보장하지 않으며, 레버리지를 활용하는 전략의 특성 상 그렇지 아니한 금융상품보다 더 높은 수준의 추적오차가 발생합니다. (4) 적극적인 매매전략의 구사여부 - 이 투자신탁은 신탁재산의 운용에 있어 비교지수와의 추적오차 최소화를 위해 적극적인 매매전략을 구사하여 수익을 추구할 수도 있습니다. 이러한 적극적인 매매전략은 그렇지 아니한 투자신탁과 비교하여 상대적으로 보다 많은 비용(매매수수료 등)이 발생할 수 있으며 투자신탁의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 비교지수 : KOSPI 200 Daily Return 2배 Index |